UN (1) ANALYSTE QUANTITATIF SENIOR EN CHARGE DE LA MODELISATION DES RISQUES(H/F)

Sous l’autorité du Directeur du Département de la Gestion des Risques (DGR), l'Analyste quantitatif Sénior en charge de la modélisation des risques (H/F) aura en charge : i) le suivi des paramètres de risque de crédit et des modèles de risques de crédit et financiers et ii) la contribution à la réalisation des analyses sectorielles visant à aider la Banque dans la sélection des risques.

L'Analyste Quantitatif Sénior (H/F), en charge de la modélisation des risques aura pour mission de :

• veiller à la fiabilité des paramètres et modèles de mesure des risques de crédit : i) s’assurer de la bonne calibration des modèles de notation et autres modèles internes de prédiction (stress tests, IFRS9, etc.) et ii) effectuer des études et produire des indicateurs statistiques et de risques pour les partenaires de la Banque ainsi que pour les besoins internes ;
• s’assurer de la fiabilité des données nécessaires au calcul des indicateurs de mesure des risques de crédits et financiers et conduire périodiquement les travaux de Backtesting des modèles ;
• contribuer à l’élaboration/actualisation des manuels de procédure de i) dépréciation des instruments de dette et d’ajustement de valeur des instruments de capital, ii) notation des contreparties et iii) de gouvernance des modèles ;
• contribuer à la gestion des risques ALM (change, taux, liquidité et transformation) : i) veiller à la fiabilité des paramètres et modèles de mesure des risques financiers ; ii) contribuer à la production d’indicateurs de mesure des risques financiers et à la gestion du risque de liquidité.

• Etre ressortissant d’un des Etats membres de l’UEMOA ;
• être titulaire d’un diplôme de BAC+5 en Statistique, Econométrie, Actuariat, Finances, Comptabilité, Sciences de gestion ou tout diplôme équivalent ;
• justifier d’une expérience d’au moins sept (07) années avec des compétences dans le domaine de l’analyse des données, de la modélisation des risques de crédit et financiers, de l’évaluation des instruments financiers, de l’analyse financière, IFRS9, Bâle II & III, des techniques de financement, juridiques et fiscales ;
•  avoir une bonne connaissance et pratique en gestion des projets et modélisation des risques de crédit et financiers ;
• avoir de très bonnes pratiques des applications bureautiques courantes notamment Word, Excel, PowerPoint et des langages de programmation (VBA, SQL, Python, R, etc.);
• disposer des qualités suivantes : capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et de la rigueur aptitude à travailler en équipe, bonne moralité. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature devra impérativement contenir :

1. Une lettre de motivation, datée et signée
2. Un curriculum vitae (CV) détaillé
3. Copies des diplômes et attestations justifiant les fonctions occupées et mentionnées dans le CV
4. Copies de l’acte de naissance et du certificat de nationalité
5. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois

Les dossiers de candidature doivent être soumis au plus tard le 31 octobre 2026.

• La BOAD encourage vivement les candidatures féminines, conformément à son engagement en faveur de l’égalité des chances et de la diversité.
• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus de recrutement.
• La Banque se réserve le droit de ne pas donner suite au présent avis.